ScholarGate
Asystent
Regression modelStochastic Volatility

Model SABR

Model SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) to ramy stochastycznej zmienności wprowadzony przez Hagana i wsp. w 2002 roku do wyceny instrumentów pochodnych na stopę procentową. Uchwycił on efekt uśmiechu zmienności (smile effect) w zmienności implikowanej poprzez skorelowane ruchy Browna i stał się standardem branżowym w wycenie swaptionów i capletów.

Zastosuj w EconMindWkrótceWideoWkrótcePobierz slajdy

Przeczytaj pełny opis metody

Tylko dla członków

Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.

Zaloguj się

Mapa metod

Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.

Model SABR
Model BatesaModel Hull-White'aZmienność lokalna (Dupir…Wycena w mierze neutraln…Wycena Crank-NicolsonLongstaff-Schwartz Method

Źródła

  1. Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
  2. Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

Jak cytować tę stronę

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/quantitative-finance/sabr-model

Która metoda?

Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.

Porównaj obok siebie →

Cytowana przez

Model BatesaWycena Crank-NicolsonModel Hull-White'aZmienność lokalna (Dupire)Longstaff-Schwartz MethodWycena w mierze neutralnej względem ryzyka

Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →

ScholarGate — SABR Model (Stochastic Alpha-Beta-Rho Model). Pobrano 2026-06-15 z https://scholargate.app/pl/quantitative-finance/sabr-model · Zbiór danych: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026