Test kointegracji Johansena i wektorowy model korekty błędu
Procedura Johansena to wielowymiarowe ramy kointegracji, wprowadzone przez Sørena Johansena w 1991 roku, która testuje długookresowe związki równowagi między kilkoma szeregami czasowymi zintegrowanymi rzędu pierwszego (I(1)). Określa ona liczbę wektorów kointegracyjnych łączących szeregi, a następnie buduje wektorowy model korekty błędu (VECM) opisujący dynamikę krótkookresową wokół tej równowagi.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Źródła
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test granic ARDL (Pesaran Bounds Test)Ekonometria↔ compare
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Model Autoregresji Wektorowej (VAR)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →