Model dwumianowy wyceny opcji (Cox-Ross-Rubinstein)
Model dwumianowy wyceny opcji, wprowadzony przez Johna Coxa, Stephena Rossa i Marka Rubinsteina w 1979 roku, wycenia opcje poprzez modelowanie instrumentu bazowego jako dyskretnego drzewa, w którym cena w każdym kroku rośnie lub maleje o stałe czynniki. Działając wstecz od wypłaty z opcji w terminie zapadalności przy użyciu prawdopodobieństw neutralnych wobec ryzyka, generuje cenę wolną od arbitrażu, która zbiega do ceny Blacka-Scholesa wraz ze wzrostem liczby kroków – jednocześnie naturalnie obsługując wcześniejsze wykonanie opcji amerykańskich, czego nie potrafi wzór zamknięty.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. DOI: 10.1016/0304-405X(79)90015-1 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/binomial-option-pricing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-MertonaFinanse↔ compare
- Modele stóp procentowych (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finanse↔ compare
- Model skokowo-dyfuzyjny MertonaFinanse↔ compare
- Model zmienności stochastycznej (Heston)Finanse↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →