Model Batesa
Model Batesa (1996) łączy stochastyczną zmienność z dyfuzją skokową, aby uchwycić zarówno uśmiech zmienności (volatility smile), jak i pochyłość zmienności implikowanej (implied volatility skew) obserwowane na rynkach opcji na akcje i waluty. Rozszerza on model Hestona o dodanie komponentu skoków Poissona do zwrotów, co czyni go odpowiednim do wyceny opcji, gdy oczekiwane są nagłe ruchy cen.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Hull-White'aFinanse ilościowe↔ compare
- Zmienność lokalna (Dupire)Finanse ilościowe↔ compare
- Wycena w mierze neutralnej względem ryzykaFinanse ilościowe↔ compare
- Model SABRFinanse ilościowe↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →