ScholarGate
Asystent
Regression model

Model zmienności stochastycznej (Heston)

Model zmiennej stochastycznej zmienności to ciągły w czasie model wyceny opcji i ramy ryzyka, w którym zmienność podąża za własnym procesem losowym, zamiast pozostawać stała. Model Hestona, wprowadzony przez Stevena Hestona w 1993 roku, nadaje wariancji dynamiczny charakter średnio-rewersyjnego pierwiastka kwadratowego (CIR) i pozwala na uzyskanie analitycznej ceny opcji; jest to ciągły w czasie odpowiednik GARCH.

Zastosuj w EconMindWkrótceWideoWkrótceDownload slides

Przeczytaj pełny opis metody

Tylko dla członków

Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.

Zaloguj się

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model zmienności stochastycznej (Heston)
Modele ryzyka kredytoweg…Model GARCH (Prognozowan…Modele z długą pamięcią…Analiza danych wysokiej…Optymalizacja portfelowa…Model bayesowski GARCHModel dwumianowy wyceny…Model wyceny opcji Black…Model ryzyka wieloczynni…Filtr Kalmana

+10 more

Źródła

  1. Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
  2. Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512

Jak cytować tę stronę

ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/finance/stochastic-volatility-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Cytowana przez

Model bayesowski GARCHModel dwumianowy wyceny opcji (Cox-Ross-Rubinstein)Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-MertonaModel ryzyka wieloczynnikowego (Fama-French, APT)Filtr KalmanaNieliniowy model ARCH (NARCH)Nieliniowy model EGARCHZrealizowana zmienność a model HARModel ARCH odporny na wartości odstająceModel Robust GARCHModel autoregresyjny ze zmiennymi w czasie parametrami (TVP-AR)Model ARCH z parametrami zmiennymi w czasie (TVP-ARCH)Model DCC-GARCH z parametrami zmiennymi w czasieModel TVP-EGARCH (Time-Varying Parameter EGARCH)Model GARCH z parametrami zmiennymi w czasie (TVP-GARCH)

Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →

ScholarGate — Stochastic Volatility Model (Stochastic Volatility Model (Heston Model)). Pobrano 2026-06-15 z https://scholargate.app/pl/finance/stochastic-volatility-model · Zbiór danych: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026