Teoria della Rovina

La Teoria della Rovina modella il processo stocastico del surplus di una compagnia assicurativa per quantificare la probabilità che le perdite accumulate superino il capitale disponibile. Introdotto da Filip Lundberg nella sua tesi di dottorato del 1903 e rigorosamente unificato da Harald Cramér nel 1930, il modello classico di Cramér-Lundberg assume che i premi arrivino a un tasso costante, che i sinistri seguano un processo di Poisson composto e che le dimensioni dei singoli sinistri siano indipendenti e identicamente distribuite. Rimane il quadro fondamentale della teoria del rischio collettivo nella scienza attuariale.