İstatistik
56 módszer ebben a családban.
Kiemelt
Altman Z-pontszám: Vállalati csődelőrejelzésThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througAnalitikus eljárások az könyvvizsgálatbanAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Bates-modellThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionA Beneish M-statisztikai modell: a könyvelési manipuláció kimutatásaThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiBinomiális opciós árképzés (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priA Black-Litterman portfóliómodellThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
Olvasási útvonal
E témakör leggyakrabban hivatkozott alapmódszerei kidolgozásuk sorrendjében — kiindulópont, ha most ismerkedik a területtel.
Minden módszer 56
Altman Z-pontszám: Vállalati csődelőrejelzésAnalitikus eljárások az könyvvizsgálatbanBates-modellA Beneish M-statisztikai modell: a könyvelési manipuláció kimutatásaBinomiális opciós árképzés (Cox-Ross-Rubinstein)A Black-Litterman portfóliómodellBlack-Scholes–Merton opciós árképzési modellA CAMELS értékelési rendszerTőkés Eszközök Árazási Modellje (CAPM)NumerairumváltásKondicionális Érték a Kockázatnál (Elvárt Hanyad)Kontingens Váltság MódszerCopula CDO modellKupola-modellek (Gauss, t, Clayton, Gumbel, Frank)Hitelkockázati modellek (Merton, KMV, CreditMetrics)Hitelpontozás (scorecardok, WoE/IV)Hitelkockázati Értékelési KorrekcióDCC-GARCHSaját hitelkockázat értékeléseDiamond-Mortensen-Pissarides Keresés-Párosítás ModellDuPont AnalízisEvent StudySzélsőérték-elmélet (EVT)Faktor kockázati modell (Fama-French, APT)Görögök automatikus differenciálássalHAR-RV modell a realizált volatilitásrólHedonikus Árképzési ModellHJM keretrendszerHull-White modellKamato-modellek (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansen-féle kointegrációs teszt és vektoros hibajavító modellMerton-féle ugrás-diffúziós modellKalman-szűrőKelly kritériumLibor Piaci ModellLikviditási kockázati modellek (Amihud, Roll, LOT)Lokális volatilitás (Dupire)Hosszú memóriájú modellek (ARFIMA, FIGARCH)Nagyfrekvenciás adatok és piaci mikrostruktúra-elemzésSzórás-várható hozam portfólióoptimalizálás (Markowitz)Merton-féle alapértelmezési modellÁtfedő Generációk ModelljePáros kereskedés (statisztikai arbitrázs)Főkomponens kockázati tényezőkRamsey-Cass-Koopmans modellReal Business Cycle ModelMegvalósult volatilitás és a HAR modellMarkov-kapcsolós modell pénzügyi sorozatokhozA kockázatparitás (egyenlő kockázati hozzájárulás) portfóliómodellDiszkontálás kockázatkerülő értékelés mellettSABR modellSlutsky-egyenletSztochasztikus volatilitási modell (Heston)Tail Risk MeasuresAz utazási költség módszerValue-at-Risk (VaR) visszatesztelése