Libor Piaci Modell
A Brace, Gatarek és Musiela (1997) által kifejlesztett LIBOR piaci modell (LMM vagy BGM) egy többdimenziós kamatmodell, amely közvetlenül a LIBOR forward kamatokat modellezi lognormális folyamatokként. A rövid kamat modellekkel ellentétben az LMM természetesen árazza a capleteket piaci szinten, és ez az iparági sztenderd a sapkák, floorok és egzotikus kamatderivatívák értékeléséhez.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/quantitative-finance/libor-market-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- NumerairumváltásKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- HJM keretrendszerKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Hull-White modellKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Diszkontálás kockázatkerülő értékelés mellettKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →