Saját hitelkockázat értékelése
A Saját hitelkockázat értékelése (DVA) a partner(ek) felé fennálló saját hitelkockázatának értékét jelenti. A DVA azt a nyereséget méri a derivatív ügylet értékében, amely akkor keletkezik, ha Ön nem teljesíti kötelezettségeit – ez előny a részvényesek számára, mivel a hitelezők kevesebbet kapnak a teljes derivatív értéknél. A DVA vitatott, de az IFRS 13 szerint kötelező a könyv szerinti érték elszámolásához.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link ↗
- Burgard, C., & Kjaer, M. (2011). Partial differential equation representations of derivatives with counterparty risk and funding costs. Journal of Credit Risk, 7(3), 1-19. DOI: 10.21314/jcr.2011.131 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Debit Valuation Adjustment (DVA). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/quantitative-finance/debit-valuation-adjustment
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Hitelkockázati Értékelési KorrekcióKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Merton-féle alapértelmezési modellKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Diszkontálás kockázatkerülő értékelés mellettKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →