ScholarGate
Asszisztens
Regression modelCredit Risk

Saját hitelkockázat értékelése

A Saját hitelkockázat értékelése (DVA) a partner(ek) felé fennálló saját hitelkockázatának értékét jelenti. A DVA azt a nyereséget méri a derivatív ügylet értékében, amely akkor keletkezik, ha Ön nem teljesíti kötelezettségeit – ez előny a részvényesek számára, mivel a hitelezők kevesebbet kapnak a teljes derivatív értéknél. A DVA vitatott, de az IFRS 13 szerint kötelező a könyv szerinti érték elszámolásához.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanApply, compare, get guidance
Tools & resources
Diák letöltése
Learn & explore
VideóHamarosan

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Módszertérkép

A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.

Források

  1. Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link
  2. Burgard, C., & Kjaer, M. (2011). Partial differential equation representations of derivatives with counterparty risk and funding costs. Journal of Credit Risk, 7(3), 1-19. DOI: 10.21314/jcr.2011.131

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 3). Debit Valuation Adjustment (DVA). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/quantitative-finance/debit-valuation-adjustment

Melyik módszer?

Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.

Összehasonlítás egymás mellett

Hivatkozik rá

ScholarGateDebit Valuation Adjustment (Debit Valuation Adjustment (DVA)). Letöltve 2026-06-17, forrás: https://scholargate.app/hu/quantitative-finance/debit-valuation-adjustment · Adatkészlet: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026