Eseménytanulmány (Kumulatív rendellenes hozam és Vétel-és-tartás rendellenes hozam)
Az eseménytanulmány egy pénzügyi kutatási módszer, amely a hírek, politikai változások vagy vállalati események eszközárakra gyakorolt hatását méri a kumulatív rendellenes hozamokon keresztül. MacKinlay (1997) által felülvizsgálva és Kothari és Warner (2007) által ekonometriailag formalizálva, ez a standard eszköz a hatékony piacok hipotézisének tesztelésére és az események információtartalmának elemzésére.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/event-study-finance
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Likviditási kockázati modellek (Amihud, Roll, LOT)Pénzügy↔ összehasonlítás
- Nagyfrekvenciás adatok és piaci mikrostruktúra-elemzésPénzügy↔ összehasonlítás
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ összehasonlítás
- Value-at-Risk (VaR) visszatesztelésePénzügy↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →