Markov-kapcsolós modell pénzügyi sorozatokhoz
A Markov-kapcsolós modell, amelyet James D. Hamilton vezetett be 1989-ben, egy rejtett állapotú idősoros modell, amelyben olyan pénzügyi sorozatok, mint a hozamok vagy a volatilitás, különböző paraméterekkel viselkednek különböző gazdasági rezsimben (bika/medve vagy magas/alacsony volatilitás). Ez Hamilton MS-AR modelljének pénzügyi alkalmazása, ahol egy megfigyeletlen Markov-állapot határozza meg, hogy melyik paraméterkészlet aktív az egyes időpontokban.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/regime-switching-finance
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
Összehasonlítás egymás mellett →Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →