Kelly kritérium
A Kelly kritérium (1956) egy optimális tétméretezési formula, amely maximalizálja a vagyon hosszú távú logaritmikus növekedését. Meghatározza a tőkének azt az optimális hányadát, amelyet minden egyes kereskedés során kockáztatni kell a nyerési valószínűség és a kifizetési arány alapján. A kritérium alapvetővé vált a kvantitatív kereskedésben, a portfóliókezelésben és a viselkedési közgazdaságtanban.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/quantitative-finance/kelly-criterion
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Diszkontálás kockázatkerülő értékelés mellettKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →