HJM keretrendszer
A Heath-Jarrow-Morton (HJM) keretrendszer (1992) egy általános, arbitrázsmentes megközelítés a teljes határidős kamatláb-struktúra modellezésére. A rövidtávú kamatláb-modellekkel ellentétben a HJM közvetlenül a f(t,T) határidős kamatlábakkal dolgozik, és meghatározza azok volatilitását; a driftet ezután arbitrázs-korlátok határozzák meg. Ez a rugalmasság lehetővé teszi a többfaktoros modellezést és a swaption mátrixok pontos kalibrálását.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Heath, D., Jarrow, R. A., & Morton, A. (1992). Bond pricing and the term structure of interest rates: A new methodology for contingent claims valuation. Econometrica, 60(1), 77-105. DOI: 10.2307/2951677 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Heath-Jarrow-Morton Framework. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/quantitative-finance/hjm-framework
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- NumerairumváltásKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Hull-White modellKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Libor Piaci ModellKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Diszkontálás kockázatkerülő értékelés mellettKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →