Value-at-Risk (VaR) visszatesztelése
A VaR visszatesztelése olyan statisztikai tesztek családja, amelyek egy kockázati modellt a Value-at-Risk előrejelzéseinek a realizált veszteségekkel való összehasonlításával validálnak. Kupiec (1995) feltétlen lefedettségi tesztjére, Christoffersen (1998) feltételes lefedettségi tesztjére és az Engle-Manganelli dinamikus kvantilis (DQ) tesztre épül.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)Ökonometria↔ compare
- HAR-RV modell a realizált volatilitásrólPénzügy↔ compare
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →