Kupola-modellek (Gauss, t, Clayton, Gumbel, Frank)
A kupola-modellek olyan függvények családját alkotják, amelyek a változók közötti függési struktúrát az egyedi (marginális) eloszlásuktól elkülönítve írják le. Az alapját Sklar tétele (1959) képezi, amely kimondja, hogy bármely többváltozós eloszlás felbontható a marginálisaira és egy kupolára; Joe (1997) dolgozta ki a függelmi fogalmak modern katalógusát. A kupolák központi szerepet játszanak a portfóliókockázat és a hitelkockázat modellezésében.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Szélsőérték-elmélet (EVT)Pénzügy↔ compare
- A GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) modellÖkonometria↔ compare
- Johansen-féle kointegrációs teszt és vektoros hibajavító modellPénzügy↔ compare
- Pearson-szorzatmomentum korrelációs együtthatóStatisztika↔ compare
- Value at Risk (VaR)Pénzügy↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →