Szélsőérték-elmélet (EVT)
A szélsőérték-elmélet (Extreme Value Theory, EVT) egy statisztikai keretrendszer a valószínűségi eloszlás farkában található ritka események modellezésére. Coles (2001) által kidolgozva és McNeil, Frey & Embrechts (2005) által a kockázatokra alkalmazva két standard megközelítést kínál: a blokkmaximákra vonatkozó Általánosított Szélsőérték (Generalized Extreme Value, GEV) eloszlást, valamint a magas küszöbérték feletti túllépésekre vonatkozó Általánosított Pareto Eloszlást (Generalized Pareto Distribution, GPD), amelyet a küszöb feletti csúcsok (peaks-over-threshold) megközelítésben használnak.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Források
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellÖkonometria↔ compare
- Kondicionális Érték a Kockázatnál (Elvárt Hanyad)Pénzügy↔ compare
- Exponenciális GARCH (EGARCH)Ökonometria↔ compare
- Megvalósult volatilitás és a HAR modellPénzügy↔ compare
- Value at Risk (VaR)Pénzügy↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →