Szórás-várható hozam portfólióoptimalizálás (Markowitz)
A szórás-várható hozam portfólióoptimalizálás a modern portfólióelmélet alapmodellje, amelyet Harry Markowitz vezetett be 1952-ben. A portfóliókat a várható hozam–kockázat (szórás) síkon írja le, és megrajzolja az allokációk határgörbéjét, amelyek minden kockázati szint mellett a legmagasabb várható hozamot kínálják, beleértve a minimális szórású portfóliót, a maximális Sharpe-rátájú portfóliót és a korlátozott változatokat.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellÖkonometria↔ compare
- Hitelkockázati modellek (Merton, KMV, CreditMetrics)Pénzügy↔ compare
- Kamato-modellek (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Pénzügy↔ compare
- A kockázatparitás (egyenlő kockázati hozzájárulás) portfóliómodellPénzügy↔ compare
- Value-at-Risk (VaR) visszatesztelésePénzügy↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →