Hitelkockázati modellek (Merton, KMV, CreditMetrics)
A hitelkockázati modellek megbecsülik a hitelfelvevő fizetésképtelenségének valószínűségét és a keletkező hitelveszteségek eloszlását. A strukturális megközelítést Robert C. Merton vezette be 1974-ben, a cég saját tőkéjét a vagyontárgyakra vonatkozó vételi opcióként kezelve, amelyet később kiterjesztettek a KMV távolság-a-fizetésképtelenségtől keretrendszerre és a J.P. Morgan által 1997-ben publikált CreditMetrics minősítés-átmeneti portfólió modellre.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/credit-risk-models
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Event StudyPénzügy↔ összehasonlítás
- Kamato-modellek (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Pénzügy↔ összehasonlítás
- Likviditási kockázati modellek (Amihud, Roll, LOT)Pénzügy↔ összehasonlítás
- Logistic RegressionKutatási statisztika↔ összehasonlítás
- Value-at-Risk (VaR) visszatesztelésePénzügy↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →