Kamato-modellek (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
A kamato-modellek olyan strukturális modellek, amelyek leírják, hogyan alakulnak a kamatlábak az időben egy sztochasztikus differenciálegyenlet keretében. A család magában foglalja Vasicek normál rövidlejáratú kamatfolyamatát (1977), a CIR négyzetgyök-folyamatát, a Hull-White állítható kiterjesztését, valamint a Nelson-Siegel hozamgörbe-illesztési megközelítést (1987).
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/interest-rate-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- A Black-Litterman portfóliómodellPénzügy↔ compare
- Merton-féle ugrás-diffúziós modellPénzügy↔ compare
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ compare
- Páros kereskedés (statisztikai arbitrázs)Pénzügy↔ compare
- Value-at-Risk (VaR) visszatesztelésePénzügy↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →