Numerairumváltás
A numerairumváltás egy matematikai technika az opciós árazás egyszerűsítésére a diszkontfaktor (numerairum) megválasztásának megváltoztatásával. A kifizetési struktúrához igazított numerairum kiválasztásával a komplex problémák egyszerűvé válnak. A technika elengedhetetlen a LIBOR piaci modellekhez és a több devizás származtatott ügyletekhez.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/quantitative-finance/change-of-numeraire
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- HJM keretrendszerKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Libor Piaci ModellKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Diszkontálás kockázatkerülő értékelés mellettKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →