Kondicionális Érték a Kockázatnál (Elvárt Hanyad)
A Kondicionális Érték a Kockázatnál (CVaR), más néven Elvárt Hanyad, egy koherens farok kockázati mérőszám, amely kvantifikálja a veszteségek feltételes várható értékét az Érték a Kockázatnál (VaR) küszöbértékén túl. Optimalizálásra Rockafellar és Uryasev (2000) vezette be, és Acerbi és Tasche (2002) mutatta be koherensként; a VaR helyét a Basel III/IV. szabályozásban is átvette.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/conditional-value-at-risk
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- Exponenciális GARCH (EGARCH)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Kvantilis regresszióÖkonometria↔ összehasonlítás
- Megvalósult volatilitás és a HAR modellPénzügy↔ összehasonlítás
- Value at Risk (VaR)Pénzügy↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →