A Value-at-Risk (VaR) által dominált mércék (Expected Shortfall, spektrális, expectilis)
A farok kockázati mértékegységei a Value-at-Risk (VaR) által jelzett veszteségeloszláson túlmutató veszteségeket kvantifikálják. Az Expected Shortfall – az a várható veszteség, amely akkor következik be, ha a VaR-t meghaladják – a vezető koherens kockázati mértékegység, amelyet Artzner, Delbaen, Eber és Heath (1999) formalizált, és amelyet Acerbi és Tasche (2002) igazolt koherensként. A spektrális és az expectilis alapú mértékegységek általánosítják azt.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/tail-risk-measures
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Szélsőérték-elmélet (EVT)Pénzügy↔ összehasonlítás
- GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ összehasonlítás
- Kvantilis regresszióÖkonometria↔ összehasonlítás
- Markov-kapcsolós modell pénzügyi sorozatokhozPénzügy↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →