Páros kereskedés (statisztikai arbitrázs)
A páros kereskedés egy kvantitatív kereskedési stratégia, amely két ko-integrált eszközre (long-short pozíciót felvéve) akkor pozicionál, amikor áraik különbsége (spread) visszatér az átlaghoz (mean reversion). Gatev, Goetzmann és Rouwenhorst (2006) népszerűsítette, mint relatív érték arbitrázs szabályt, Vidyamurthy (2004) pedig kvantitatív keretbe foglalta.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/pairs-trading
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- HAR-RV modell a realizált volatilitásrólPénzügy↔ összehasonlítás
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ összehasonlítás
- A kockázatparitás (egyenlő kockázati hozzájárulás) portfóliómodellPénzügy↔ összehasonlítás
- Tail Risk MeasuresPénzügy↔ összehasonlítás
- Pénzügyi idősorok wavelet-analízisePénzügy↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →