A kockázatparitás (egyenlő kockázati hozzájárulás) portfóliómodell
A kockázatparitás egy portfóliósúlyozási modell, amelyet Maillard, Roncalli és Teïletche (2010) formalizált, és amelyben minden eszköz azonos mértékben járul hozzá a teljes portfóliókockázathoz. Csak az eszközök kovariancia- (kockázati) struktúrájára van szükség, és nincs szükség a várható hozamok előrejelzésére; ez az alapja a Bridgewater All Weather stratégiájának.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/risk-parity-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- A Black-Litterman portfóliómodellPénzügy↔ összehasonlítás
- Tail Risk MeasuresPénzügy↔ összehasonlítás
- Value at Risk (VaR)Pénzügy↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →