Likviditási kockázati modellek (Amihud, Roll, LOT)
A likviditási kockázati modellek olyan mérőszámok családját jelentik, amelyek azt kvantifikálják, hogy egy eszköz mennyire könnyen kereskedhető az árhatás, a tényleges vételi/eladási árkülönbözet és a tartási időre vonatkozó kiigazítás figyelembevételével. A család magában foglalja az Amihud likviditási rátát (Amihud, 2002), a Roll soros kovariancia-becslőt (Roll, 1984) és a LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka) realizált árkülönbözet mérőszámot.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/liquidity-risk-models
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- HAR-RV modell a realizált volatilitásrólPénzügy↔ összehasonlítás
- Merton-féle ugrás-diffúziós modellPénzügy↔ összehasonlítás
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ összehasonlítás
- Páros kereskedés (statisztikai arbitrázs)Pénzügy↔ összehasonlítás
- A kockázatparitás (egyenlő kockázati hozzájárulás) portfóliómodellPénzügy↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →