Johansen-féle kointegrációs teszt és vektoros hibajavító modell
A Johansen-eljárás egy többváltozós kointegrációs keretrendszer, amelyet Søren Johansen vezetett be 1991-ben, és amely több I(1) idősor közötti hosszú távú egyensúlyi kapcsolatokat vizsgál. Meghatározza, hogy hány kointegrációs vektor köti össze a sorozatokat, majd felépít egy vektoros hibajavító modellt (VECM) az egyensúly körüli rövid távú dinamika leírására.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Források
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Határvizsgálat (Pesaran Határvizsgálat)Ökonometria↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellÖkonometria↔ compare
- Vektor Autoregressziós (VAR) ModellÖkonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →