Nagyfrekvenciás adatok és piaci mikrostruktúra-elemzés
A piaci mikrostruktúra-elemzés azt vizsgálja, hogyan alakulnak ki az árak tick-szintű kereskedési és jegyzési adatokból, elemezve a megbízási könyv dinamikáját, a vételi-eladási különbözetet és az árképzést. A modern ekonometriai keretet Hasbrouck (2007) fektette le, és Aït-Sahalia és Jacod (2014) bővítette ki a nagyfrekvenciás adatokra.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV modell a realizált volatilitásrólPénzügy↔ compare
- Kamato-modellek (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Pénzügy↔ compare
- Merton-féle ugrás-diffúziós modellPénzügy↔ compare
- Likviditási kockázati modellek (Amihud, Roll, LOT)Pénzügy↔ compare
- Value-at-Risk (VaR) visszatesztelésePénzügy↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →