Diszkontálás kockázatkerülő értékelés mellett
A kockázatkerülő értékelés (1979) alapelve szerint a derivatívák ára megegyezik a kockázatmentes kamatlábbal diszkontált várható kifizetéssel, amelyet egy kockázatkerülő valószínűségi mérték (Q-mérték) alatt számítunk ki. Ezt az elvet, amelyet Harrison és Kreps formalizált, szükségtelenné teszi a kockázati prémiumok becslését, és a modern derivatívák árazásának alapját képezi.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
+5 további
Források
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Bates-modellKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- NumerairumváltásKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Libor Piaci ModellKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- SABR modellKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →