Copula CDO modell
A copula CDO modell (Li 2000) Gauss-féle copulákat használ a fedezett adósságszármazékok (CDO) árazására, modellezve a kötvényportfólióban lévő kibocsátók együttes fizetésképtelenségi valószínűségeit. A modell a CDO-árazás iparági standardjává vált, de a 2008 utáni időszakban erősen kritizálták a farkok kockázatának alulbecslése és a válságok alatti korrelációs szakadások miatt.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/quantitative-finance/copula-cdo-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Hitelkockázati Értékelési KorrekcióKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Merton-féle alapértelmezési modellKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Diszkontálás kockázatkerülő értékelés mellettKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →