Sztochasztikus volatilitási modell (Heston)
A sztochasztikus volatilitási modell egy folytonos idejű opciós árazási és kockázati keretrendszer, amelyben a volatilitás saját véletlen folyamatot követ, ahelyett, hogy állandó maradna. A Steven Heston által 1993-ban bevezetett Heston-modell a varianciát egy középérték-visszatérő négyzetgyök (CIR) dinamikával látja el, és zárt alakú opciós árat eredményez; ez a GARCH folytonos idejű megfelelője.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
+10 további
Források
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/stochastic-volatility-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Hitelkockázati modellek (Merton, KMV, CreditMetrics)Pénzügy↔ összehasonlítás
- GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Hosszú memóriájú modellek (ARFIMA, FIGARCH)Pénzügy↔ összehasonlítás
- Nagyfrekvenciás adatok és piaci mikrostruktúra-elemzésPénzügy↔ összehasonlítás
- Szórás-várható hozam portfólióoptimalizálás (Markowitz)Pénzügy↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →