Megvalósult volatilitás és a HAR modell
A megvalósult volatilitás (realized volatility) egy eszköz varianciáját közvetlenül magas frekvenciájú, napon belüli hozamokból becsüli, nem pedig egy parametrikus látens folyamatból. Corsi (2009) Heterogén Autoregresszív (HAR) modellje, amely Andersen, Bollerslev, Diebold és Labys (2003) megvalósult volatilitási keretrendszerére épül, ezt a mérőszámot napi, heti és havi volatilitási komponensek kombinálásával prognosztizálja, és erős alternatívát jelent a GARCH modellekkel szemben a volatilitás előrejelzésében.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellÖkonometria↔ compare
- Exponenciális GARCH (EGARCH)Ökonometria↔ compare
- Johansen-féle kointegrációs teszt és vektoros hibajavító modellPénzügy↔ compare
- Hosszú memóriájú modellek (ARFIMA, FIGARCH)Pénzügy↔ compare
- Sztochasztikus volatilitási modell (Heston)Pénzügy↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →