Bates-modell
A Bates-modell (1996) a sztochasztikus volatilitást és az ugrásdiffúziót kombinálja, hogy megragadja mind az equity, mind a devizapiaci opciós árakban megfigyelhető volatilitási mosolyt (smile) és az implikált volatilitási ferdeséget (skew). Kiterjeszti a Heston-modellt egy Poisson-ugráskomponens hozzáadásával a hozamokhoz, így alkalmas opciók árazására, amikor hirtelen ármozgások várhatók.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hull-White modellKvantitatív pénzügy↔ compare
- Lokális volatilitás (Dupire)Kvantitatív pénzügy↔ compare
- Diszkontálás kockázatkerülő értékelés mellettKvantitatív pénzügy↔ compare
- SABR modellKvantitatív pénzügy↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →