Lokális volatilitás (Dupire)
Dupire (1994) lokális volatilitási modellje egy determinisztikus keretrendszer, amely a piaci opciós árakból egy futamidő- és>(){strike}-függő volatilitási függvényt vezet le. Az állandó volatilitással ellentétben a lokális volatilitás tökéletesen illeszkedik a megfigyelt implikált volatilitási mosolyhoz, és véges differencia módszerekkel implementálják európai és amerikai opciók árazására.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/quantitative-finance/local-volatility
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Bates-modellKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Crank-Nicolson árazásKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Diszkontálás kockázatkerülő értékelés mellettKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- SABR modellKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →