Merton-féle ugrás-diffúziós modell
A Robert C. Merton által 1976-ban bevezetett Merton-féle ugrás-diffúziós modell a geometriai Brown-mozgást egészíti ki hirtelen ár-ugrásokkal, amelyeket egy Poisson-folyamat generál. Ez a modell megragadja az önköltségszint-mosolyt és a visszatérési viselkedés zsíros farkait, amelyeket a standard Black-Scholes modell nem tud megmagyarázni, és széles körben használják az opciós árazásban és a kockázatkezelésben.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- A Black-Litterman portfóliómodellPénzügy↔ compare
- GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)Ökonometria↔ compare
- HAR-RV modell a realizált volatilitásrólPénzügy↔ compare
- Páros kereskedés (statisztikai arbitrázs)Pénzügy↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →