Faktor kockázati modell (Fama-French, APT)
A faktor kockázati modell egy többtényezős keretrendszer, amely az eszközhozamokat olyan szisztematikus kockázati faktorokhoz köti, mint a piac, az érték, a méret és a lendület. A Fama-French három- és öttényezős modelljei (1993) és Ross arbitrázs árazási elmélete (1976) lebontják a portfolió kockázatát és azonosítják az alfát.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hitelkockázati modellek (Merton, KMV, CreditMetrics)Pénzügy↔ compare
- Szórás-várható hozam portfólióoptimalizálás (Markowitz)Pénzügy↔ compare
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ compare
- Főkomponens kockázati tényezőkPénzügy↔ compare
- Sztochasztikus volatilitási modell (Heston)Pénzügy↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →