Binomiális opciós árképzés (Cox-Ross-Rubinstein)
A binomiális opciós árképzési modellt, amelyet John Cox, Stephen Ross és Mark Rubinstein vezetett be 1979-ben, diszkrét fával modellezve árazza az opciókat, amelyben az ár minden lépésben rögzített tényezőkkel felfelé vagy lefelé mozog. Az érettségkor fennálló opciós kifizetésből visszamenőleg, kockázatmentes valószínűségekkel dolgozva, arbitrázsmentes árat állít elő, amely a lépések számának növekedésével a Black-Scholes-hoz konvergál – miközben természetesen kezeli az amerikai opciók korai gyakorlását, amit a zárt formulák nem tudnak.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. DOI: 10.1016/0304-405X(79)90015-1 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/binomial-option-pricing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Scholes–Merton opciós árképzési modellPénzügy↔ compare
- Kamato-modellek (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Pénzügy↔ compare
- Merton-féle ugrás-diffúziós modellPénzügy↔ compare
- Sztochasztikus volatilitási modell (Heston)Pénzügy↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →