Regression modelCredit Risk

Hitelkockázati Értékelési Korrekció

A hitelkockázati értékelési korrekció (Credit Valuation Adjustment, CVA) az OTC (over-the-counter) származtatott ügyletekbe beépített partnerkockázat piaci ára. A CVA a partner nemteljesítéséből eredő veszteséget méri, figyelembe véve mind a nemteljesítés valószínűségét, mind az akkori kitettséget. A 2008-as pénzügyi válság óta a származtatott ügyletek értékelésének és kockázatkezelésének kulcsfontosságú elemévé vált.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanApply, compare, get guidance

Tools & resources

Diák letöltése

Learn & explore

VideóHamarosan

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Módszertérkép

A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.

Hitelkockázati Értékelési Korrekció

Saját hitelkockázat érté…Merton-féle alapértelmez…Diszkontálás kockázatker…Copula CDO modell

Források

Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link ↗
Pykhtin, M., & Zhu, S. (2007). A guide to modeling counterparty credit risk. GARP Risk Review, 1, 16-33. link ↗

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment

Melyik módszer?

Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.