Regression modelStochastic Volatility

SABR modell

A SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) modell egy sztochasztikus volatilitási keretrendszer, amelyet Hagan és mtsai vezettek be 2002-ben kamatláb-származtatott ügyletek értékelésére. Korrelált Brown-mozgások révén megragadja a beágyazott volatilitás mosolyhatását (smile effect), és iparági standarddá vált a swapopciók és capletek árazásában.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanVideóHamarosanDiák letöltése

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Módszertérkép

A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.

SABR modell

Bates-modell Hull-White modell Lokális volatilitás (Dup…Diszkontálás kockázatker…Crank-Nicolson árazás Longstaff-Schwartz Method

Források

Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/quantitative-finance/sabr-model

Melyik módszer?

Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.