A Black-Litterman portfóliómodell
A Fischer Black és Robert Litterman által 1992-ben bevezetett Black-Litterman modell egy Bayes-i portfólióallokációs keretrendszer, amely a piaci egyensúlyi hozamokat ötvözi a befektető saját nézeteivel, hogy stabilabb, intuitívabb portfóliókat hozzon létre. Célja a klasszikus Markowitz-féle átlag-variancia optimalizálás szélsőséges koncentrációjának és bemeneti érzékenységének kiküszöbölése volt.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/black-litterman-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- HAR-RV modell a realizált volatilitásrólPénzügy↔ összehasonlítás
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ összehasonlítás
- Páros kereskedés (statisztikai arbitrázs)Pénzügy↔ összehasonlítás
- A kockázatparitás (egyenlő kockázati hozzájárulás) portfóliómodellPénzügy↔ összehasonlítás
- Tail Risk MeasuresPénzügy↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →