Hull-White modell
A Hull-White modell (1990) egy egyfaktoros rövid kamatmodell, amely időfüggő újratanulási rátával és volatilitással rendelkezik, és célja az aktuális hozamgörbe pontos illesztése. Általánosítja a Vasicek-modellt, hogy jobban kalibrálható legyen a megfigyelt kötvény- és derivatívárakra, és széles körben használják kamatláb-exotikumok árazására és kamatlábkockázat kezelésére.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/quantitative-finance/hull-white-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- HJM keretrendszerKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Libor Piaci ModellKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Diszkontálás kockázatkerülő értékelés mellettKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- SABR modellKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →