İstatistik
56 metoda u ovoj obitelji.
Izdvojeno
Altmanov Z-rezultat: Predviđanje stečaja poduzećaThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througAnalitički postupci u revizijiAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Batesov modelThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score: Otkrivanje manipulacije dobitiThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiBinomni model određivanja cijene opcija (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priModel Crnog-Littermana za portfeljThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
Put čitanja
Najreferentnije temeljne metode ove teme, poredane redoslijedom njihova razvoja — polazište ako ste ovdje novi.
Sve metode 56
Altmanov Z-rezultat: Predviđanje stečaja poduzećaAnalitički postupci u revizijiBatesov modelBeneish M-Score: Otkrivanje manipulacije dobitiBinomni model određivanja cijene opcija (Cox-Ross-Rubinstein)Model Crnog-Littermana za portfeljModel određivanja cijena opcija Black-Scholes-MertonCAMELS sustav ocjenjivanjaModel za procjenu kapitalne imovine (CAPM)Promjena numeraraUvjetni vrijednosni rizik (očekivani manjak)Metoda uvjetovanog vrednovanjaCopula CDO ModelKopula modeli (Gauss, t, Clayton, Gumbel, Frank)Model kreditnog rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Kreditno bodovanje (bodovne tablice, WoE/IV)Prilagodba vrijednosti zbog kreditnog rizikaDCC-GARCH (dinamička uvjetna korelacija)Prilagodba vrijednosti dugaDiamond-Mortensen-Pissaridesov model pretraživanja i spajanjaDuPontova analizaStudija događaja (CAR i BHAR)Teorija ekstremnih vrijednosti (EVT)Višefaktorski model rizika (Fama-French, APT)Računanje grčkih slova (Greeks) pomoću automatske diferencijacijeHAR-RV model ostvarene volatilnostiHedonic Pricing ModelOkvir HJMModel Hull-WhiteModeliranje kamatnih stopa (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansenov test kointegracije i model vektorske korekcije pogrešakaMertonov model skokovite difuzijeKalmanov filtarKellyjev kriterijModel tržišta LIBOR-aModeli likvidnosnog rizika (Amihud, Roll, LOT)Lokalna volatilnost (Dupire)Modeli dugog pamćenja (ARFIMA, FIGARCH)Analiza tržišne mikrostruktureOptimizacija portfelja metodom srednje vrijednosti i varijance (Markowitz)Mertonov modelModel generacija koje se preklapajuTrgovanje parovima (statistička arbitraža)Faktori rizika glavnih komponentiRamsey-Cass-Koopmansov modelModel realnih ciklusa poslovanjaOstvarena volatilnost i HAR-ov modelMarkovljev model prebacivanja režima za financijske serijeModel portfelja jednakog udjela rizika (jednakog doprinosa riziku)Vrednovanje bez rizikaModel SABRSlutskyjeva jednadžbaModel stohastičke volatilnosti (Heston)Mjere rizika repa (očekivani manjak, spektralne, ekspektilne)Metoda troškova putovanjaTestiranje pouzdanosti vrijednosti u riziku (VaR)