Model Hull-White
Model Hull-White (1990.) je jednofaktorski model kratke kamatne stope s vremenski ovisnom povratnom stopom i volatilnošću, dizajniran da točno odredi početnu krivulju prinosa. Generalizira Vasicekov model kako bi omogućio bolju kalibraciju na promatrane cijene obveznica i izvedenica, te se široko koristi za procjenu egzotičnih kamatnih instrumenata i upravljanje kamatnim rizikom.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/quantitative-finance/hull-white-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Okvir HJMKvantitativne financije↔ usporedi
- Model tržišta LIBOR-aKvantitativne financije↔ usporedi
- Vrednovanje bez rizikaKvantitativne financije↔ usporedi
- Model SABRKvantitativne financije↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →