Regression modelStochastic Volatility

Model SABR

Model SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) stohastički je okvir volatilnosti koji su uveli Hagan i suradnici 2002. godine za procjenu izvedenica kamatnih stopa. On obuhvaća efekt osmijeha u ugovorenoj volatilnosti putem koreliranih Brownovih gibanja i postao je industrijski standard za procjenu swaptiona i capleta.

Primijenite uz EconMindUskoroVideoUskoroPreuzmi prezentaciju

Pročitajte cijelu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.

Prijavite se

Karta metoda

Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.

Model SABR

Batesov model Model Hull-White Lokalna volatilnost (Dup…Vrednovanje bez rizika Crank-Nicolsonovo wyceni…Metoda Longstaff-Schwartz

Izvori

Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/quantitative-finance/sabr-model

Koja metoda?

Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.

Batesov modelKvantitativne financije↔ usporedi
Model Hull-WhiteKvantitativne financije↔ usporedi
Lokalna volatilnost (Dupire)Kvantitativne financije↔ usporedi
Vrednovanje bez rizikaKvantitativne financije↔ usporedi

Usporedi jedno uz drugo →

Citirana u

Batesov model Crank-Nicolsonovo wycenianie Model Hull-White Lokalna volatilnost (Dupire)Metoda Longstaff-Schwartz Vrednovanje bez rizika

Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →

Pročitajte cijelu metodu

Karta metoda

Izvori

Kako citirati ovu stranicu

Srodne metode

Koja metoda?

Citirana u