Promjena numerara
Promjena numerara matematička je tehnika za pojednostavljenje određivanja cijena opcija promjenom odabira diskontnog faktora (numerara). Odabirom numerara usklađenog sa strukturom isplate, složeni problemi postaju jednostavni. Tehnika je ključna za modele tržišta LIBOR-a i višekonvertibilne izvedenice.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/quantitative-finance/change-of-numeraire
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Okvir HJMKvantitativne financije↔ usporedi
- Model tržišta LIBOR-aKvantitativne financije↔ usporedi
- Vrednovanje bez rizikaKvantitativne financije↔ usporedi
Citirana u
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →