Batesov model
Batesov model (1996.) kombinira stohastičku volatilnost i difuziju skokova kako bi obuhvatio osmijeh (smile) stohastičke volatilnosti i nagib (skew) implicirane volatilnosti uočene na tržištima opcija na dionice i valute. Proširuje Hestonov model dodavanjem Poissonove komponente skokova prinosima, čineći ga prikladnim za procjenu opcija kada se očekuju iznenadni pomaci cijena.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Hull-WhiteKvantitativne financije↔ compare
- Lokalna volatilnost (Dupire)Kvantitativne financije↔ compare
- Vrednovanje bez rizikaKvantitativne financije↔ compare
- Model SABRKvantitativne financije↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →