Model Crnog-Littermana za portfelj
Model Crnog-Littermana, koji su 1992. predstavili Fischer Black i Robert Litterman, Bayesov je okvir za alokaciju portfelja koji spaja tržišne povratke u ravnoteži s vlastitim stavovima investitora kako bi proizveo stabilnije, intuitivnije portfelje. Dizajniran je za ispravljanje ekstremne koncentracije i osjetljivosti na ulazne podatke klasične optimizacije Markowitza na temelju srednje-varijance.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/black-litterman-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- HAR-RV model ostvarene volatilnostiFinancije↔ usporedi
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ usporedi
- Trgovanje parovima (statistička arbitraža)Financije↔ usporedi
- Model portfelja jednakog udjela rizika (jednakog doprinosa riziku)Financije↔ usporedi
- Mjere rizika repa (očekivani manjak, spektralne, ekspektilne)Financije↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →