ScholarGate
Asistent
Regression modelCredit Risk

Prilagodba vrijednosti zbog kreditnog rizika

Prilagodba vrijednosti zbog kreditnog rizika (engl. Credit Valuation Adjustment, CVA) predstavlja tržišnu cijenu kreditnog rizika druge ugovorne strane u izvedenim financijskim instrumentima izvan burzovnog prometa (engl. over-the-counter, OTC). CVA mjeri gubitak uslijed neispunjavanja obveza druge ugovorne strane, uzimajući u obzir i vjerojatnost neispunjavanja obveza i izloženost u tom trenutku. Postao je ključna komponenta vrednovanja izvedenih instrumenata i upravljanja rizicima nakon financijske krize 2008. godine.

Primijenite uz EconMindUskoroApply, compare, get guidance
Tools & resources
Preuzmi prezentaciju
Learn & explore
VideoUskoro

Pročitajte cijelu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.

Prijavite se

Karta metoda

Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.

Izvori

  1. Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link
  2. Pykhtin, M., & Zhu, S. (2007). A guide to modeling counterparty credit risk. GARP Risk Review, 1, 16-33. link

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment

Koja metoda?

Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.

Usporedi jedno uz drugo

Citirana u

ScholarGateCredit Valuation Adjustment (Credit Valuation Adjustment (CVA)). Preuzeto 2026-06-17 s https://scholargate.app/hr/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026