Prilagodba vrijednosti zbog kreditnog rizika
Prilagodba vrijednosti zbog kreditnog rizika (engl. Credit Valuation Adjustment, CVA) predstavlja tržišnu cijenu kreditnog rizika druge ugovorne strane u izvedenim financijskim instrumentima izvan burzovnog prometa (engl. over-the-counter, OTC). CVA mjeri gubitak uslijed neispunjavanja obveza druge ugovorne strane, uzimajući u obzir i vjerojatnost neispunjavanja obveza i izloženost u tom trenutku. Postao je ključna komponenta vrednovanja izvedenih instrumenata i upravljanja rizicima nakon financijske krize 2008. godine.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Prilagodba vrijednosti dugaKvantitativne financije↔ usporedi
- Mertonov modelKvantitativne financije↔ usporedi
- Vrednovanje bez rizikaKvantitativne financije↔ usporedi
Citirana u
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →