Analiza tržišne mikrostrukture
Analiza tržišne mikrostrukture proučava kako cijene nastaju iz podataka o transakcijama i kotacijama na razini ticka, ispitujući dinamiku knjige narudžbi, raspon ponude i potražnje te otkrivanje cijena. Moderni ekonometrijski okvir postavili su Hasbrouck (2007.) i proširili ga za visokofrekventne podatke Aït-Sahalia i Jacod (2014.).
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV model ostvarene volatilnostiFinancije↔ compare
- Modeliranje kamatnih stopa (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Financije↔ compare
- Mertonov model skokovite difuzijeFinancije↔ compare
- Modeli likvidnosnog rizika (Amihud, Roll, LOT)Financije↔ compare
- Testiranje pouzdanosti vrijednosti u riziku (VaR)Financije↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →