Mjere rizika repa (očekivani manjak, spektralne, ekspektilne)
Mjere rizika repa kvantificiraju distribuciju gubitka izvan vrijednosti na rizik (VaR). Očekivani manjak — očekivani gubitak pod uvjetom da je VaR premašen — vodeća je koherentna mjera rizika, formalizirana od strane Artznera, Delbaena, Ebera i Heatha (1999.) te pokazana kao koherentna od strane Acerbija i Taschea (2002.). Spektralne i ekspektilne mjere ga generaliziraju.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/finance/tail-risk-measures
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teorija ekstremnih vrijednosti (EVT)Financije↔ compare
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Kvantilna regresijaEkonometrija↔ compare
- Markovljev model prebacivanja režima za financijske serijeFinancije↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →