Lokalna volatilnost (Dupire)
Dupireov model lokalne volatilnosti (1994.) deterministički je okvir koji iz cijena opcija na tržištu izvlači funkciju volatilnosti koja ovisi o ročnosti i egzekucijskoj cijeni. Za razliku od konstantne volatilnosti, lokalna volatilnost savršeno pristaje promatranom osmijehu implied volatilnosti i implementira se metodama konačnih razlika za procjenu cijena europskih i američkih opcija.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/quantitative-finance/local-volatility
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Batesov modelKvantitativne financije↔ usporedi
- Crank-Nicolsonovo wycenianieKvantitativne financije↔ usporedi
- Vrednovanje bez rizikaKvantitativne financije↔ usporedi
- Model SABRKvantitativne financije↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →